http://berg.com.ua/tech/indicators-overlays/atr/ Все о финансовых рынках. Mon, 21 May 2012 18:12:59 +0000 http://wordpress.org/?v=2.3.1 http://berg.com.ua/tech/indicators-overlays/atr/#comment-28868 rego Fri, 14 Aug 2009 23:17:22 +0000 http://berg.com.ua/tech/indicators-overlays/atr/#comment-28868 И какой прикладной характер имеет этот индикатор? Пусть он и не востребован сильно, но представлять все-таки нужно для чего он нужен. А то получается голая формула только. Например, в статье про \"Стандартное отклонение\" вы очень хорошо описали \"Прикладное значение стандартного отклонения\", т.е. для чего все-таки нужна эта вещь, а тут как-то не очень понятно. Большое спасибо. И какой прикладной характер имеет этот индикатор? Пусть он и не востребован сильно, но представлять все-таки нужно для чего он нужен. А то получается голая формула только. Например, в статье про \"Стандартное отклонение\" вы очень хорошо описали \"Прикладное значение стандартного отклонения\", т.е. для чего все-таки нужна эта вещь, а тут как-то не очень понятно. Большое спасибо.

]]> http://berg.com.ua/tech/indicators-overlays/atr/#comment-28866 rego Fri, 14 Aug 2009 23:13:27 +0000 http://berg.com.ua/tech/indicators-overlays/atr/#comment-28866 Денис , объясните пожалуйста, почему в период n, т.е. первый период с полноценным значением индикатора, значение ATR будет равно арифметическому среднему предыдущих значений TR. Если считать по этой формуле ATRk = [ATRk-1·(n-1)+TRk]/n , то не получается ну никак. Денис , объясните пожалуйста, почему в период n, т.е. первый период с полноценным значением индикатора, значение ATR будет равно арифметическому среднему предыдущих значений TR. Если считать по этой формуле ATRk = [ATRk-1·(n-1)+TRk]/n , то не получается ну никак.

]]>