Ширина полос Боллинджера — технический индикатор, который позволяет обнаружить конец текущего тренда и начало нового.
Как известно, техническая накладка «Полосы Боллинджера» накладывает на график своеобразный коридор. Если цена выходит за пределы этого коридора, то цена завышена (или занижена) по определению. Этот коридор образуется двумя линиями Боллинджера (верхней и нижней), которые, в свою очередь, зависят от изменчивости цены.
Вспомним, что ширина между полосами Боллинджера изменяется с изменением графика. Повторюсь: главную роль в формировании полос Боллиндждера (и соответственно ширины между ними) играет изменчивость (или волатильность).
Для фактического вычисления полос Боллинджера используется простое скользящее среднее периодом в 20 (можно и другой период, но 20 — стандарт). Потом высчитывается стандартное отклонение для этого периода, прибавляется к значению скользящей средней и отнимается, таким образом вырисовывая верхнюю и нижнюю полосы Боллинджера соответственно. Т.е, чем больше изменчивость цены, тем больше ширина полос Боллинджера. А чем меньше волатильность, тем меньше стандартное отклонение и тем ширина полос Боллинджера.
Непосредственно про Ширину полос Боллинджера
Как оказалось, высокое значение индикатора «Ширина полос Боллинджера» (англ. Bollinger bands width, BB width), как правило, предвещает конец текущего тренда. Низкое значение — укрепление нового тренда. Взгляните на график:
На графике четко видно, как восходящий тренд закончился именно на пике индикатора «Ширина полос Боллинджера».
Вычисление индикатора «Ширина полос Боллинджера»
Как и у собственно полос Боллинджера, у ширины есть 2 параметра:
- период (для скользящей средней и стандартного отклонения)
- количество стандартных отклонений
На графике вы видите стандартные параметры в 20 и 2 соответственно. Для вычисления ширины, надо сначала вычислить сами полосы, а потом от верхней полосы Боллинджера отнять нижнюю.
Вывод
В дополнение в удобной накладке Полосы Боллинджера используйте технический индикатор «Ширина полос Боллинджера», который подтверждает конец текущего тренда и начало нового.
Дожились – волатильность, по которой и строятся полосы Боллинджера, высчитывается из них же! Чего бы сразу не сделать индикатор СКО?
А индикатор, блин, полезный!
Burdock, что именно вы имеете ввиду под СКО?
Вы неправильно поняли, наверное: волатильность цены определяет полосы Боллинджера, которые в свою очередь определяют ширину полос Боллинджера.
СКО — среднеквадратичное отклонение. Ведь именно оно (с применением коэффициента) откладывается от среднескользящей при формировании крайних полос Боллинджера. Просто получается как-то мудрено: чтобы получить значение аргумента, мы используем значение функции, которая рассчитывается по искомому значению аргумента.
До сих пор не пойму, почему СКО не входит в набор стандартных индикаторов отечественных диллинговых центров.
burdock, издержки образования на английском языке заключаются в неузнавании таких родных терминов как standard deviation. На русском я использую термин “стандартное отклонение”, а вот альтернативный перевод “среднеквадратичное отклонение” или “СКО” не использую.
Стандартное или средреквадратичное отклонение можно отнести к самостоятельным накладкам.
Насчет того, что вы не поняли: вы действительно не поняли. Ширина полос Боллинджера настолько банальна, что вы запутались. Просто очень тупо надо нарисовать Полосы Боллинджера обычным путем, а потом от верхней полосы отнять нижнюю и все! И никакой рекурсии тут нет.
Да всё я понял. Но можно просто тупо нарисовать график изменения среднеквадратичного отклонения (при желании – умножив СКО на 4 – это 2 стандартных коэффициента при построении полос Боллинджера), не рисуя никаких полос – результат будет тот же самый.
Впрочем, это не существенно: главное, что волатильность – действительно очень важная и полезная характеристика ценового движения.