Стохастический осциллятор или просто стохастика (англ. stochastic oscillator) — индикатор технического анализа, который показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом. Стохастика измеряется в процентах; значение выше 80% — знак на продажу, ниже 20% — на покупку.
Стохастика понятным языком
Стохастика преобразовывает весь график очень специфическим образом: стохастический осциллятор искажает вертикальную ось цен, и превращает ее в проценты. Т.к. цена может колебаться только в пределах от 0 до 100%, стохастика позволяет видеть, когда цена приближается к своим мнимых 100 процентам, и когда приближается к мнимому нулю. Иными словами, стохастический осциллятор помещает цену в абсолютный коридор, за пределы которого цена физически не может выйти.
Когда цена приближается к сопротивлению этого абсолютного коридора (то есть к верхнему пределу), не трудно догадаться, что цена скоро будет опускаться. Чем цена ближе к абсолютному сопротивлению, тем менее вероятность роста цены. А когда цена равна 99,9%, то рост цены невозможен. Обычно, при пересечении отметки в 80% снизу вверх, можно начинать думать о падении.
Точно также и с другой стороны: чем цена ближе находится к абсолютной поддержке, тем вероятнее, что цена развернется и начнет расти. Ниже поддержки цена опуститься не может. Когда цена пересекает отметку в 20% сверху вниз, можно думать о восхождении.
Виды стохастики
Есть три вида стохастического осциллятора:
- быстрый
- медленный
- полный
Мы подробней рассмотрим каждый из видов далее в этой статье.
Как рассчитать стохастический осциллятор
Для вычисления стохастики необходимы три цены:
- максимум
- минимум
- цена закрытия
Цена открытия не фигурирует в вычислении стохастики; плюс она считается менее важной, чем цена закрытия, т.к. итог торгов более важен. Для вычисления стохастики необходимо определиться с периодом. Как и при вычислении скользящих средних, необходимо обозначить количество периодов, которые мы будем использовать для вычисления индикатора. Обычно используют период 14.
Стохастический осциллятор обозначается как %K.
Сразу отметим, что, к сожалению, расчет стохастики требует специального программного обеспечения, программирования или высокого уровня знания программы Microsoft Excel. Простым пользователям рассчитать стохастику, так как это можно сделать для среднескользящих, невозможно.
Формула вычисления стохастики
Самая простая формула для вычисления стохастического осциллятора считает быструю стохастику: на текущий момент k, значение стохастики n-го периода равно процентному отношению а) разницы между текущим (последним) закрытием и минимальным минимумом за период n и б) разницы между максимальным максимумом за период n и минимальным минимумом за этот период.
Иными словами, %K = 100%·((Закр - Минn)/(Максn - Минn))
- Закр — цена текущего закрытия
- Минn — минимальный минимум за период n
- Максn — максимальный максимум за период n
Если вдуматься в смысл этой формулы, то становится понятно, что в знаменателе содержится абсолютная величина диапазона цена за период n, а в числителе находится часть этого диапазона от минимума периода до последнего закрытия. Из упомянутого становится ясно, что это отношение не может быть больше единицы и меньше нуля. Умножая эту дробь на 100 и получаем тот абсолютный коридор, верх (сопротивление) которого равен 100, а низ (поддержка) — 0.
Скользящее среднее стохастического осциллятора
Понятие стохастического осциллятора неотъемлемо от его среднескользящего: не зря на графике выше изображена дополнительная красная линия. Простое скользящее среднее стохастики обозначается как %D, и вычисляется относительно периода m (не n). Обычно m=3, т.е. берется 3-ех дневное простое скользящее среднее.
Т.к. быстрый стохастический осциллятор действительно слишком резвый (см. график Полтавского горно-обогатительного комбината [PGOK] выше), то становится актуально его как-то “успокоить”. Это достигается с помощью простой среднескользящей линии, заранее оговоренного периода m.
Медленный стохастический осциллятор
Медленный стохастический осциллятор является ничем иным как скользящим средним быстрого. Т.е. %K (медленный) = %D (быстрый). Соответственно, %D (медленный) = SMA[m] от %K (медленного). Иными словами, медленная стохастика — это еще один способ “успокоить” стохастический осциллятор в “клетке” абсолютного коридора.
Полный стохастический осциллятор
Полная стохастика тоже очень походит на медленную, только у нее есть дополнительный параметр. Этот дополнительный параметр определяет период для смягчения исходного %K. Т.е. %K (полное) = SMA[l] от %K (медленного).
Полный стохастический осциллятор отличается от быстрого лишь разными периодами скользящих средних. Цели при этом у них одинаковые: “успокоить” цену в коридоре.
Прикладное значение стохастики
Как уже упоминалось, когда значение %K выше 80, то это может быть знаком на продажу. Повторяю: только может быть; для большей вероятности надо проделать более детальный анализ инструмента. С другой стороны, когда осциллятор находится ниже линии в 20, то это может быть знаком на покупку.
Менее значительными, но все-таки сигналами, являются пересечения осциллятором своей неразлучной среднескользящей линии. Если %K пересекла %D сверху вниз, — это может быть знак на продажу, а если снизу вверх — на покупку. Но повторюсь, эти пересечения могут случаться очень часто, особенно на быстрых стохастиках, и поэтому являются менее значимыми.
Самым значительным сигналом стохастики является расхождение, которое возникает, когда цена показывает рост, а индикатор — падение, или наоборот. На графике выше есть такие участки, например, конец июня, когда цена показывает новый максимум, а осциллятор падает. При этом если он пересекает отметку в 80 сверху, то это очень серьезный знак падения. Как видно на графике, так и произошло: цена после этого участка падала еще 2 месяца.
В обратную сторону стохастический осциллятор тоже работает: если вы обнаружите расхождение внизу осциллятора, а потом за ним следует пересечение отметки 20 снизу, то это серьезный знак на покупку.
Вывод
Стохастический осциллятор или стохастика является специфическим и достаточно сложным техническим индикатором, который отражает текущее положение цены относительно диапазона цен определенного периода. Стохастика заключает цену в абсолютный коридор, за пределы которого цена не может выйти физически. Приближения к стенам коридора предвещают отражения. В итоге, стохастический осциллятор дает возможность с легкостью и большой вероятностью предвещать снижение или рост цены финансового инструмента.
Для %К, я так понял, берется 14 дней, при том, я так понимаю, торговых дней (то есть тех, в которые были торги?). В Блумберге, %K=14, верно? А касательно %D=3, я так понимаю, 3т а не 3 дня??? Поправьте, если я не прав, — я сейчас спрашиваю именно про %K и %D которые обозначены в Блумберге
Леонид, при вычислении %К используются дни торгов, а при вычислении %D используются исключительно данные %К (были торги в тот день или нет — нас не волнует; просто берем %К и считаем скользящие средние относительно даты).
Насчет графика на Блумберге: судя из того, как выглядит индикатор, думаю, что там используются стандартные периоды в 14 и 3; быстрая стохастика.
А почему за основу берется период 14, а не, скажем, 30 или 7? В чем магия 14 и 3?
Да, меня тоже интересовал этот вопрос… да собственно и сейчас интересует. Но для себя я это аргументировал так, и работаю по этой схеме:
Торгую на дневных и одночасовых графиках.
Если на дневном графике- то выбираю значение 14, если на часовом то 12.
14= Рассматриваю торговую неделю, 4 торговых дня * 4 недели (в среднем)= получаем 16. Из этих 16 дней извлекаю потерю полезных данных из-за разности часовых поясов и получаем 14 дней.
Если торгую на часовом графике, то 24 часа/2= 12.
Что касается значения 3…. ну здесь тоже что-то из области шаманства)). По логике, мы должны тормознуть наш индикатор путем усреднения данных. Значит %D является средним значением от %K. А если всё верно, то нужно подумать на какой коэффициент усреднять. Если взять данные за 7 периодов, то это достаточно много, и наша кривая просто урезается вместе с полезной информацией, а если взять 1, то рассматривать диапазон за последний торговый период… ну существенно это нам не поможет. Опытным путем определено, что 3 оптимальное число. Т.е если за период 14 рабочих дней мы получим данные за 3 торговых дня.. то именно эти данные будут влиять на ход событий в будущем.
В общем конечно все рассуждения, не аргументированы должным образом… но если кто-то знает действительную причину образования этих цифр, прошу рассказать.
Или просто написать свои предположения.
Спасибо!
Всем привет.Если не трудно то напишите периоды Стохастика для всех временных периодов.Заранее благодарю!
из опыта это берётся. осциллятор с каким периодом реже всего давал ошибочные сигналы – такой период и берётся. в идеале лучше самому брать какой-то определённый финансовый инструмент на определённой бирже и смотреть какой период ему подходит
почему-то в статье не упомянули что Стохастик хорош только для бокового движения.
Здравствуйте, скажите пожалуйста, если у нас
график выглядит так – есть ряд свечей, самая последняя
черная, она опускается ниже предидуших, тогда согласно
формуле надо от ее цены закрытия отнять цену другой свечи, которая на графике выше, соответственно получим отридцательное значение в числителе. А как же это значение попадет в интервал от 0 до 100?
формула:(close – min)/(max-min)*100
Спасибо
“отнять цену другой свечи, которая на графике выше, ” а почему другой свечи? если она ниже предыдущих, то минимум именно в ней. и он если не будет ниже цены закрытия, то максимум его значение будет равным с close. Из чего следует, что отрицательного значения быть не может.