Стохастика (стохастический осциллятор)

Стохастический осциллятор или просто стохастика (англ. stochastic oscillator) — индикатор технического анализа, который показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом. Стохастика измеряется в процентах; значение выше 80% — знак на продажу, ниже 20% — на покупку.

Стохастика понятным языком

Стохастика преобразовывает весь график очень специфическим образом: стохастический осциллятор искажает вертикальную ось цен, и превращает ее в проценты. Т.к. цена может колебаться только в пределах от 0 до 100%, стохастика позволяет видеть, когда цена приближается к своим мнимых 100 процентам, и когда приближается к мнимому нулю. Иными словами, стохастический осциллятор помещает цену в абсолютный коридор, за пределы которого цена физически не может выйти.

стохастика (стохастический осциллятор) на графике PGOK

Когда цена приближается к сопротивлению этого абсолютного коридора (то есть к верхнему пределу), не трудно догадаться, что цена скоро будет опускаться. Чем цена ближе к абсолютному сопротивлению, тем менее вероятность роста цены. А когда цена равна 99,9%, то рост цены невозможен. Обычно, при пересечении отметки в 80% снизу вверх, можно начинать думать о падении.

Точно также и с другой стороны: чем цена ближе находится к абсолютной поддержке, тем вероятнее, что цена развернется и начнет расти. Ниже поддержки цена опуститься не может. Когда цена пересекает отметку в 20% сверху вниз, можно думать о восхождении.

абсолютный коридор стохастики

Виды стохастики

Есть три вида стохастического осциллятора:

  • быстрый
  • медленный
  • полный

Мы подробней рассмотрим каждый из видов далее в этой статье.

Как рассчитать стохастический осциллятор

Для вычисления стохастики необходимы три цены:

  • максимум
  • минимум
  • цена закрытия

Цена открытия не фигурирует в вычислении стохастики; плюс она считается менее важной, чем цена закрытия, т.к. итог торгов более важен. Для вычисления стохастики необходимо определиться с периодом. Как и при вычислении скользящих средних, необходимо обозначить количество периодов, которые мы будем использовать для вычисления индикатора. Обычно используют период 14.

Стохастический осциллятор обозначается как %K.

Сразу отметим, что, к сожалению, расчет стохастики требует специального программного обеспечения, программирования или высокого уровня знания программы Microsoft Excel. Простым пользователям рассчитать стохастику, так как это можно сделать для среднескользящих, невозможно.



Формула вычисления стохастики

Самая простая формула для вычисления стохастического осциллятора считает быструю стохастику: на текущий момент k, значение стохастики n-го периода равно процентному отношению а) разницы между текущим (последним) закрытием и минимальным минимумом за период n и б) разницы между максимальным максимумом за период n и минимальным минимумом за этот период.

Иными словами, %K = 100%·((Закр - Минn)/(Максn - Минn))

  • Закр — цена текущего закрытия
  • Минn — минимальный минимум за период n
  • Максn — максимальный максимум за период n

Если вдуматься в смысл этой формулы, то становится понятно, что в знаменателе содержится абсолютная величина диапазона цена за период n, а в числителе находится часть этого диапазона от минимума периода до последнего закрытия. Из упомянутого становится ясно, что это отношение не может быть больше единицы и меньше нуля. Умножая эту дробь на 100 и получаем тот абсолютный коридор, верх (сопротивление) которого равен 100, а низ (поддержка) — 0.

Скользящее среднее стохастического осциллятора

Понятие стохастического осциллятора неотъемлемо от его среднескользящего: не зря на графике выше изображена дополнительная красная линия. Простое скользящее среднее стохастики обозначается как %D, и вычисляется относительно периода m (не n). Обычно m=3, т.е. берется 3-ех дневное простое скользящее среднее.

Т.к. быстрый стохастический осциллятор действительно слишком резвый (см. график Полтавского горно-обогатительного комбината [PGOK] выше), то становится актуально его как-то «успокоить». Это достигается с помощью простой среднескользящей линии, заранее оговоренного периода m.

Медленный стохастический осциллятор

Медленный стохастический осциллятор является ничем иным как скользящим средним быстрого. Т.е. %K (медленный) = %D (быстрый). Соответственно, %D (медленный) = SMA[m] от %K (медленного). Иными словами, медленная стохастика — это еще один способ «успокоить» стохастический осциллятор в «клетке» абсолютного коридора.

Полный стохастический осциллятор

Полная стохастика тоже очень походит на медленную, только у нее есть дополнительный параметр. Этот дополнительный параметр определяет период для смягчения исходного %K. Т.е. %K (полное) = SMA[l] от %K (медленного).

Полный стохастический осциллятор отличается от быстрого лишь разными периодами скользящих средних. Цели при этом у них одинаковые: «успокоить» цену в коридоре.

Прикладное значение стохастики

Как уже упоминалось, когда значение %K выше 80, то это может быть знаком на продажу. Повторяю: только может быть; для большей вероятности надо проделать более детальный анализ инструмента. С другой стороны, когда осциллятор находится ниже линии в 20, то это может быть знаком на покупку.

Менее значительными, но все-таки сигналами, являются пересечения осциллятором своей неразлучной среднескользящей линии. Если %K пересекла %D сверху вниз, — это может быть знак на продажу, а если снизу вверх — на покупку. Но повторюсь, эти пересечения могут случаться очень часто, особенно на быстрых стохастиках, и поэтому являются менее значимыми.

Самым значительным сигналом стохастики является расхождение, которое возникает, когда цена показывает рост, а индикатор — падение, или наоборот. На графике выше есть такие участки, например, конец июня, когда цена показывает новый максимум, а осциллятор падает. При этом если он пересекает отметку в 80 сверху, то это очень серьезный знак падения. Как видно на графике, так и произошло: цена после этого участка падала еще 2 месяца.

В обратную сторону стохастический осциллятор тоже работает: если вы обнаружите расхождение внизу осциллятора, а потом за ним следует пересечение отметки 20 снизу, то это серьезный знак на покупку.

Вывод

Стохастический осциллятор или стохастика является специфическим и достаточно сложным техническим индикатором, который отражает текущее положение цены относительно диапазона цен определенного периода. Стохастика заключает цену в абсолютный коридор, за пределы которого цена не может выйти физически. Приближения к стенам коридора предвещают отражения. В итоге, стохастический осциллятор дает возможность с легкостью и большой вероятностью предвещать снижение или рост цены финансового инструмента.

←  →
Система Orphus

Комментариев: 9


-