Стохастика (стохастический осциллятор)

Стохастический осциллятор или просто стохастика (англ. stochastic oscillator) — индикатор технического анализа, который показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом. Стохастика измеряется в процентах; значение выше 80% — знак на продажу, ниже 20% — на покупку.

Стохастика понятным языком

Стохастика преобразовывает весь график очень специфическим образом: стохастический осциллятор искажает вертикальную ось цен, и превращает ее в проценты. Т.к. цена может колебаться только в пределах от 0 до 100%, стохастика позволяет видеть, когда цена приближается к своим мнимых 100 процентам, и когда приближается к мнимому нулю. Иными словами, стохастический осциллятор помещает цену в абсолютный коридор, за пределы которого цена физически не может выйти.

стохастика (стохастический осциллятор) на графике PGOK

Когда цена приближается к сопротивлению этого абсолютного коридора (то есть к верхнему пределу), не трудно догадаться, что цена скоро будет опускаться. Чем цена ближе к абсолютному сопротивлению, тем менее вероятность роста цены. А когда цена равна 99,9%, то рост цены невозможен. Обычно, при пересечении отметки в 80% снизу вверх, можно начинать думать о падении.

Точно также и с другой стороны: чем цена ближе находится к абсолютной поддержке, тем вероятнее, что цена развернется и начнет расти. Ниже поддержки цена опуститься не может. Когда цена пересекает отметку в 20% сверху вниз, можно думать о восхождении.

абсолютный коридор стохастики

Виды стохастики

Есть три вида стохастического осциллятора:

  • быстрый
  • медленный
  • полный

Мы подробней рассмотрим каждый из видов далее в этой статье.

Как рассчитать стохастический осциллятор

Для вычисления стохастики необходимы три цены:

  • максимум
  • минимум
  • цена закрытия

Цена открытия не фигурирует в вычислении стохастики; плюс она считается менее важной, чем цена закрытия, т.к. итог торгов более важен. Для вычисления стохастики необходимо определиться с периодом. Как и при вычислении скользящих средних, необходимо обозначить количество периодов, которые мы будем использовать для вычисления индикатора. Обычно используют период 14.

Стохастический осциллятор обозначается как %K.

Сразу отметим, что, к сожалению, расчет стохастики требует специального программного обеспечения, программирования или высокого уровня знания программы Microsoft Excel. Простым пользователям рассчитать стохастику, так как это можно сделать для среднескользящих, невозможно.

<a href="http://www.instaforex.com/ru/?x=MMYT">InstaForex</a>


Формула вычисления стохастики

Самая простая формула для вычисления стохастического осциллятора считает быструю стохастику: на текущий момент k, значение стохастики n-го периода равно процентному отношению а) разницы между текущим (последним) закрытием и минимальным минимумом за период n и б) разницы между максимальным максимумом за период n и минимальным минимумом за этот период.

Иными словами, %K = 100%·((Закр - Минn)/(Максn - Минn))

  • Закр — цена текущего закрытия
  • Минn — минимальный минимум за период n
  • Максn — максимальный максимум за период n

Если вдуматься в смысл этой формулы, то становится понятно, что в знаменателе содержится абсолютная величина диапазона цена за период n, а в числителе находится часть этого диапазона от минимума периода до последнего закрытия. Из упомянутого становится ясно, что это отношение не может быть больше единицы и меньше нуля. Умножая эту дробь на 100 и получаем тот абсолютный коридор, верх (сопротивление) которого равен 100, а низ (поддержка) — 0.

Скользящее среднее стохастического осциллятора

Понятие стохастического осциллятора неотъемлемо от его среднескользящего: не зря на графике выше изображена дополнительная красная линия. Простое скользящее среднее стохастики обозначается как %D, и вычисляется относительно периода m (не n). Обычно m=3, т.е. берется 3-ех дневное простое скользящее среднее.

Т.к. быстрый стохастический осциллятор действительно слишком резвый (см. график Полтавского горно-обогатительного комбината [PGOK] выше), то становится актуально его как-то «успокоить». Это достигается с помощью простой среднескользящей линии, заранее оговоренного периода m.

Медленный стохастический осциллятор

Медленный стохастический осциллятор является ничем иным как скользящим средним быстрого. Т.е. %K (медленный) = %D (быстрый). Соответственно, %D (медленный) = SMA[m] от %K (медленного). Иными словами, медленная стохастика — это еще один способ «успокоить» стохастический осциллятор в «клетке» абсолютного коридора.

Полный стохастический осциллятор

Полная стохастика тоже очень походит на медленную, только у нее есть дополнительный параметр. Этот дополнительный параметр определяет период для смягчения исходного %K. Т.е. %K (полное) = SMA[l] от %K (медленного).

Полный стохастический осциллятор отличается от быстрого лишь разными периодами скользящих средних. Цели при этом у них одинаковые: «успокоить» цену в коридоре.

Прикладное значение стохастики

Как уже упоминалось, когда значение %K выше 80, то это может быть знаком на продажу. Повторяю: только может быть; для большей вероятности надо проделать более детальный анализ инструмента. С другой стороны, когда осциллятор находится ниже линии в 20, то это может быть знаком на покупку.

Менее значительными, но все-таки сигналами, являются пересечения осциллятором своей неразлучной среднескользящей линии. Если %K пересекла %D сверху вниз, — это может быть знак на продажу, а если снизу вверх — на покупку. Но повторюсь, эти пересечения могут случаться очень часто, особенно на быстрых стохастиках, и поэтому являются менее значимыми.

Самым значительным сигналом стохастики является расхождение, которое возникает, когда цена показывает рост, а индикатор — падение, или наоборот. На графике выше есть такие участки, например, конец июня, когда цена показывает новый максимум, а осциллятор падает. При этом если он пересекает отметку в 80 сверху, то это очень серьезный знак падения. Как видно на графике, так и произошло: цена после этого участка падала еще 2 месяца.

В обратную сторону стохастический осциллятор тоже работает: если вы обнаружите расхождение внизу осциллятора, а потом за ним следует пересечение отметки 20 снизу, то это серьезный знак на покупку.

Вывод

Стохастический осциллятор или стохастика является специфическим и достаточно сложным техническим индикатором, который отражает текущее положение цены относительно диапазона цен определенного периода. Стохастика заключает цену в абсолютный коридор, за пределы которого цена не может выйти физически. Приближения к стенам коридора предвещают отражения. В итоге, стохастический осциллятор дает возможность с легкостью и большой вероятностью предвещать снижение или рост цены финансового инструмента.

←  →
Система Orphus

комментариев 9